VIX: Volatilitätsindexindikator Im Jahr 1993 führte die Chicago Board Options Exchange (CBOE) den VIX-Index ein, um die Markterwartungen und die kurzfristige Volatilität in Bezug auf die SampP 100 und die Optionspreise zu messen. Seither gilt der VIX-Index (oft als Furchtindex bezeichnet) als führendes Barometer für die Beurteilung der Anlegerstimmung und der Volatilität der US-Märkte. Zehn Jahre später, 2003, in einer gemeinsamen Anstrengung zwischen dem CBOE und Goldman Sachs, wird die Berechnung des VIX aktualisiert, um die erwartete 30-Tage-Volatilität unterschiedlich zu messen. Es basiert nun auf dem amerikanischen SampP 500 Index (SPXSM), der der Maßstab für US-Aktien ist. Die erwartete Volatilitätsschätzung wird mit dem gewichteten Durchschnitt der SampP 500s Call - und Put-Optionen berechnet. Diese neue Methodik, die ein Portfolio von SPX-Optionen Exposition gegenüber Volatilität repliziert, hat sich zu einem Standard-Handel Praxis in den Finanzmärkten und Forex-Markt. Am 24. März 2004 führte die CBOE den ersten Futures-Kontrakt auf der Basis des VIX-Index ein, der auf dem Markt gehandelt werden kann. Zwei Jahre später, im Februar 2006, startete die CBOE Optionen auf Basis des VIX-Index. In weniger als fünf Jahren hat der Handel mit Optionen und Futures auf Basis des VIX-Indexes mehr als 100.000 Kontrakte pro Tag erreicht. Wenn der VIX-Indexstand hoch ist, sind die Aktienmärkte instabil, nervös und sehr volatil. Das Wichtigste ist nicht die Ebene des Index, sondern seine Variation. Die Märkte sind pessimistisch, wenn der Index steigt und umgekehrt, sie sind optimistisch, wenn sie abnimmt. Copyright copy2009-2016 forex-central Alle Rechte vorbehalten Warnung Site Map OANDA verwendet Cookies, um unsere Webseiten einfach zu benutzen und an unsere Besucher angepasst zu machen. Cookies können nicht verwendet werden, um Sie persönlich zu identifizieren. 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Die Kurve Preisbewegung zeigt das Ausmaß und die Richtung der Kursbewegung seit Beginn des ausgewählten Zeitraums bis zur aktuellen Uhrzeit an. Das High-Low-Movement-Diagramm zeigt das Ausmaß der Preisschwankungen zwischen den hohen und niedrigen Preisen im gleichen Zeitraum. Dieser Wert ist immer positiv und kann als ein einfaches Maß für die Marktvolatilität für das ausgewählte Währungspaar oder die Rohware verwendet werden. Hinweis: Nicht alle Instrumente (Metalle und CFDs) sind in allen Regionen verfügbar. Wie diese Grafik-Paar-Auswahl zu verwenden: Verfügbar Paare gefiltert werden können, mit der höchsten positiven / negativen Kursbewegung oder höchste absolute High-Low-Bewegungen auf diejenigen zu konzentrieren. Alternativ können Sie Währungspaare einzeln oder wählen Sie eine Kategorie (Majors, Rohstoffe, CFDs, Exoten oder alle) hinzufügen. Derzeit angezeigte Paare können durch die Tariftabelle auf der rechten Seite gelöscht werden. Die Save-Schaltfläche speichert die aktuell ausgewählten Paare als Standardreihenoption, die zur Wiederherstellung dieser benutzerdefinierten Auswahl verwendet werden können. Relativer Volatilitätsindex (RVI) Donald Dorsey erarbeitete den RVI (Relative Volatility Index), der RSI, nur mit dem Standard Abweichung in den letzten 10 Tagen statt alltäglicher Preisschwankungen. Die RVI wird in der Regel als Fixierung Indikator, weil es in anderer Weise als Preis misst und es hat das Ziel, Devisenmarkt Stärke zu interpretieren. Es wird gewöhnlich bei der Skala von 0 bis 100 verwendet, um die Richtung der Flüchtigkeit während der RVI-Messungen herauszufinden. Die Volatilität ist mehr auf der Oberseite, wenn es über die 50s Marke auf der Skala kommt. Die Richtung der Volatilität ist nach unten, wenn sie niedriger als die 50s Ebene auf der Skala fällt. Dorseys erster Test zeigte, dass das RVI als RSI verwendet werden könnte. Aber später Dorseys Test der Rentabilität eines grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System zeigte, dass es durch die Anwendung von ein paar Regeln verbessert werden könnte: Nur kaufen, wenn RVI gt 50. Nur verkaufen, wenn RVI lt 50. Wenn Sie den Kauf bei 50 verpasst, Kaufen lange wenn RVI gt 60. Wenn Sie den Verkauf bei 40 verpasst, verkaufen kurz, wenn RVI lt 40. Schließen Sie eine lange, wenn RVI fällt lt 40. Schließen Sie einen kurzen wenn RVI steigt gt 60.Forex Volatilität Indikatoren Volatilität Indikatoren zeigen die Größe und die Höhe der Preisschwankungen. In jedem Markt gibt es Perioden hoher Volatilität (hohe Intensität) und geringe Volatilität (niedrige Intensität). Diese Perioden kommen in Wellen: geringe Volatilität wird durch zunehmende Volatilität ersetzt, während nach einer Periode hoher Volatilität eine Periode geringer Volatilität eintritt und so weiter. Volatilitätsindikatoren messen die Intensität der Preisschwankungen und geben Einblicke in die Marktaktivität. Forex Volatility Indicators: Die Methode der Verwendung Volatilität Indikatoren Niedrige Volatilität deuten auf ein sehr wenig Interesse am Preis, aber zur gleichen Zeit erinnert es, dass der Markt ruht vor einem neuen großen Umzug. Niedrige Volatilitätsperioden werden verwendet, um die Breakout-Trades einzurichten. Zum Beispiel, wenn die Bänder des Indikators Bollinger-Bänder dicht quetschen rechnen Devisenhändler eine explosive Ausbruch Art und Weise außerhalb der Grenze Bands. Eine Faustregel ist: Eine Veränderung der Volatilität führt zu einer Preisveränderung. Eine andere Sache, über die Volatilität zu erinnern ist, dass, während eine geringe Volatilität für einen längeren Zeitraum halten kann, eine hohe Volatilität nicht so haltbar ist und oft verschwindet viel früher. CommentsHow to Measure Volatility Volatility ist die Messung von Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum. Händler können sich mit zwei unterschiedlichen Ansätzen an Märkte mit niedriger Volatilität wenden. Als Maß für die Volatilität diskutieren wir den Average True Range Indikator. Technische Analyse kann eine erhebliche Menge an Wert zu einem Händler zu bringen. Während keine Indikatoren oder Indikatoren die Zukunft voraussagen werden, können Händler historische Kursbewegungen nutzen, um eine Vorstellung davon zu erhalten, was in der Zukunft passieren kann. Eine wesentliche Komponente dieser Art von probabilistischen Ansatz ist die Fähigkeit, das lsquobig Bild, rsquo oder den allgemeinen Zustand des Marktes gehandelt sehen. Wir diskutierten die Marktbedingungen in dem Artikel The Guiding Hand of Price Action und in dem Stück, das wir eingeschlossen, ein paar Tipps für Händler, um die beobachtete Bedingung zu qualifizieren, in dem Bemühen, die Strategie und Ansatz für den Handel, die bestimmte Bedingung. In diesem Artikel wird wersquore die Diskussion einen Schritt weiter gehen, indem sie sich auf einen der wichtigsten Faktoren für die Bestimmung der Marktbedingungen: Volatilität. Volatilität ist die Messung von Kursschwankungen: Große Kursbewegungen / Veränderungen deuten auf eine hohe Volatilität hin, während kleinere Kursbewegungen eine geringe Volatilität aufweisen. Als Händler sind Preisbewegungen das, was Profit ermöglicht. Größere Preisveränderungen bedeuten mehr Gewinnpotenziale, da mit diesen größeren Bewegungen einfach mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Doch ist dies unbedingt eine gute Sache. Die Gefahren der Volatilität Die Faszination der Hochvolatilitätsbedingungen kann offensichtlich sein: So wie wir oben sagten, bedeutet höhere Volatilität größere Kursbewegungen und größere Kursbewegungen bedeuten mehr Chancen. Aber Händler müssen die andere Seite dieser Münze sehen: Höhere Volatilität bedeutet auch, dass die Kursbewegungen noch weniger vorhersehbar sind. Umkehrungen können aggressiver sein, und wenn ein Trader sich auf der falschen Seite befindet, kann der potenzielle Verlust in einer Hochvolatilitätsumgebung sogar noch höher sein, da die erhöhte Aktivität größere Kursbewegungen gegenüber dem Trader sowie in ihrer Branche mit sich bringen kann gefallen. Für viele Händler, vor allem neue, kann eine höhere Volatilität deutlich mehr Risiko als Nutzen darstellen. Der Grund dafür ist die Nummer eins Fehler, dass Forex Trader machen und die Tatsache, dass höhere Volatilität dieser Händler zu diesen Risiken noch mehr als gering Volatilität. Also, bevor wir in Mess-oder Handelsvolatilität gehen, wissen Sie bitte, dass Risikomanagement ist eine Notwendigkeit, wenn der Handel in dieser höheren Volatilität Umgebungen. Nichtbeachtung der Risiken solcher Umgebungen kann ein schneller Weg, um eine gefürchtete Margin Call Gesicht. Durchschnittlicher True Range-Wert Der Average True Range-Indikator steht über den meisten anderen, wenn es um die Messung der Volatilität geht. ATR wurde von J. Welles Wilder (die gleichen Gentlemen, die RSI, Parabolic SAR und die ADX-Indikator) erstellt und wurde entwickelt, um die True Range über einen bestimmten Zeitraum zu messen. True Range wird als die größere von: High der aktuellen Periode weniger der niedrigen der aktuellen Periode Die Höhe der aktuellen Periode weniger der vorherigen Periodenrsquos closing value Die niedrige der aktuellen Periode weniger der vorherigen Periodenrsquos closing value Weil wersquore nur versuchen Volatilität, absolute Werte werden in den oben genannten Berechnungen verwendet, um die lsquotrue range. rsquo zu bestimmen Also die größte der oben genannten drei Zahlen ist der lsquotrue Bereich, rsquo unabhängig davon, ob der Wert negativ war oder nicht. Sobald diese Werte berechnet werden, können sie über einen Zeitraum gemittelt werden, um die kurzfristigen Fluktuationen zu glätten (14 Perioden sind üblich). Das Ergebnis ist Average True Range. In der Tabelle unten, wersquove ATR hinzugefügt, um zu veranschaulichen, wie die Indikator größere Werte registrieren wird, wie der Bereich der Preisbewegungen erhöht: Erstellt mit Marketscope / Trading Station II von James Stanley vorbereitet Nachdem Trader gelernt haben, Volatilität zu messen, können sie dann zu integrieren suchen Die ATR-Indikator in ihre Ansätze in einer von zwei Möglichkeiten. Als Volatilitätsfilter zur Bestimmung der Strategie oder des Ansatzes zur Messung des Risikos (Stoppabstand) bei der Initiierung von Handelspositionen Verwendung von ATR als Volatilitätsfilter So wie wir in unserem Range-Trading-Artikel gesehen haben, können Händler sich mit zwei Volatilitätsumgebungen konfrontieren unterschiedliche Ansätze. Einfach, können Händler nach der flüchtigen Umgebung suchen, um fortzufahren, oder sie können es suchen, um es zu ändern. Das bedeutet, Trader können sich durch den Handel der Spanne (Fortsetzung der Niedrig-Volatilität) einer niedrigen Volatilität nähern, oder sie können den Ausbruch (Erhöhung der Volatilität) ausüben. Der Unterschied zwischen den beiden Bedingungen ist riesig, da Range-Händler versuchen, Widerstand zu verkaufen und kaufen Unterstützung, während Break-Trader suchen, um das genaue Gegenteil zu tun. Darüber hinaus haben Range-Händler den Luxus von wohldefinierten Support und Widerstand für Stop-Platzierung, während Break-Trader nicht. Und während Ausbrüche potenziell zu riesigen Bewegungen führen können, ist die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs deutlich geringer. Dies bedeutet, dass falsche Breakouts reichlich vorhanden sein können, und der Handel mit dem Breakout erfordert oft aggressivere Risiko-Gewinn-Verhältnisse (um die geringere Erfolgswahrscheinlichkeit auszugleichen). Einsatz von ATR für das Risikomanagement Einer der primären Kämpfe für neue Trader ist das Lernen, wo der Schutz-Stop bei der Einleitung neuer Positionen zu platzieren. ATR kann mit diesem Ziel helfen. Da ATR auf Kursbewegungen auf dem Markt basiert, wächst der Indikator mit der Volatilität. Dies ermöglicht es dem Händler, breitere Stopps in volatileren Märkten zu verwenden oder festere Stopps in Umgebungen mit niedrigerer Volatilität. Das ATR-Kennzeichen wird im gleichen Preisformat wie das Währungspaar angezeigt. So würde ein Wert von lsquo.00458rsquo auf EUR / USD 45,8 Pips bezeichnen. Alternativ würde ein Lesen von lsquo.455rsquo auf USDJPY 45.5 Pips bezeichnen. Wenn die Volatilität ansteigt oder abnimmt, steigt oder sinkt diese Statistik ebenfalls. Händler können dies zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie Stopps basierend auf dem Wert von ATR setzen. Wenn yoursquod wie weitere Informationen über diese Methode, diskutieren wir die Prämisse in dem Artikel, Managing Risk wi t h ATR. --- Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Möchten Sie Ihre FX Education DailyFX hat vor kurzem DailyFX University, die völlig frei für alle Händler DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die das globale beeinflussen Währungsmärkte. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Konto und Trading-Charts von FXCM.
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